Финансы - инвестирование - Топ-4 Эквити прокси для фьючерсных рынков (шпион, СРС)

Краткосрочные спекулянты сосредоточились на фьючерсных рынках в течение многих десятилетий из-за высоких комиссий в традиционные рынки акций и облигаций. Кроме того, акции и облигации были проданы общественности как долгосрочные инвестиции, в то время как фьючерсные контракты получили заслуженную репутацию изничтожения семейного счета. Учитывая высокий риск, специалисты по инвестициям считают фьючерсов воздействия непригодной для всех, кроме самых искушенных клиентов.
Ситуация изменилась в 1990-х годах с появлением Интернета и низкая стоимость сделки, которая началась в инновационные брокеры, как e*торговля. Нарождающаяся промышленность быстро росла в начале нового тысячелетия, распространяется на фьючерсных брокеров, а учреждения, которые пошли работать на создание новых видов инвестиционных инструментов. Они включают торгуемые на бирже фонды (etf), что позволило трейдерам и инвесторам получить доступ к всем классам активов, а не отдельных рынках.
Создание фонда распространяются в версиях капитале популярные фьючерсные контракты, позволяющие главной улице, чтобы полностью открыть эти контракты с меньшим риском за счет снижения комиссий и меньшего размера позиции, чем разрешено в спецификации контракта. Фьючерсные рынки отреагировали на создание меньших размеров электронных версий популярных контрактов, известный как е-мини, с переходом, наконец, ведет к отказу от самой торговой площадки на cme Group, крупнейшей площадке фьючерсов в мире.
Теперь четыре на основе фьючерсов инвестиционные фонды доминируют объем торгов на Ю. С. обмены с этими инструментами двигаясь в ногу с базовых фьючерсных контрактов в режиме реального времени. Большинство отслеживать денежные показатели в соответствие с фьючерсными контрактами, а не сами контракты, из-за осложнений в ценах текущего значения разными датами экспирации. Это называется риск-ролл, контанго и бэквардейшн.
Эти высоколиквидные инструменты привлекают как розничных и институциональных участие, но крупных инвестиционных домов, более склонны к воздействию на фьючерсные контракты за счет большего рычага. Алгоритмические торговые программы доминируют в обоих местах, с покупки и продавать программы часто вспыхивают одновременно.
4 Верхних Прокси Капитала
Участвуйте в доверие (шпион) треков рыночной капитализации взвешенный индекс привязан к сине-чип компоненты включают в себя практически все лучшие американские компании, но s&ампер;P 500 индексный комитет может исключить компаний, иначе капитализация требования.
Фонд может быть использован для краткосрочных спекуляций или долгосрочные инвестиции в качестве замены для традиционных индексных ПИФов. Это также популярный торговый день автомобиль, с повторяющимися ценовых моделей, которые легко наблюдаются вплоть до 1 - и 2-минутные интервалы графиков. Его популярность имеет тенденцию к увеличению в периоды высокого риска и волатильности, учреждений, переходящих из более спекулятивные инструменты. Он показывает пятилетний возвращение 14. 20%.
комиссия по ценным бумагам и Руссэлл-2000 индексный Фонд (СРС) внимательно отслеживает индекс малой капитализации на рынке, взвешенная методология крышка. Он торгует более чем 37 миллионов акций в день в среднем, что делает его вторым наиболее популярным фьючерсным сосредоточен фонд акций. Его популярность неуклонно снижается с 2011 года, в соответствии с сокращением объемов в другие индексные фонды, за счет сокращения общего у. С. объем собственного капитала в результате выкупа акций, слияний и приватизации.
Фонд стремится привлечь больше спекулятивный интерес, чем s&ампер;P 500 или индекс Nasdaq-100, потому что он ориентирован на небольшие компании с высокими темпами роста. Они также ориентируются на внутреннем рынке, что делает инструмент естественного выгодоприобретателю при наступлении рост у. С. Доллар (USD) отрицательно сказывается на прибыли транснациональных корпораций. Он показывает пятилетний возвращение 12. 19%.
Участвуйте в ККК доверия (ККК) треков модифицированного индекса рыночная капитализация связана с индекса Nasdaq-100 фьючерсный контракт. Фонд содержит никаких финансовых запасов и искажает сильно в сторону голубых фишек технологических компаний, которые составляют 60% оценки. Популярные одиночных акций, включая Apple (aapl), так, могут оказывать существенное влияние на ценообразование из-за методологии взвешивания.
Фонд сделки 35 миллионов акций в день в среднем в плотный БИД/АСК спред между 1 и 2-евроцентов. Он часто торгует через более высокий процент внутридневные колебания, чем шпионом, благодаря своему составу, а также более широкое участие в краткосрочных спекулянтов. Объем фонда неуклонно снижается с максимума 2009 года из-за рынка-вопросы и внедрению более экзотические индекс Nasdaq-100 производных финансовых инструментов. Он показывает пятилетний возвращение 18. 26%.
Нефтяной Фонд США (УСО) торгуется около 27 млн акций в день в среднем, спекулянтам и инвесторам, стремящимся получить прибыль от колебания цен фьючерсного контракта на сырую нефть на NYMEX марки WTI. Она строится путем проведения краткосрочных контрактов, создавая значительный риск опрокидывания генерируется, когда истекает инструменты должны быть проданы для новой даты вперед.
Из-за опрокидывания механика, фонд может отставать от динамики фьючерса с течением времени и лучше использовать в качестве краткосрочной спекулятивной автомобиля. Она несет в себе относительно высокий коэффициент расходов на . 66% и в настоящее время показывает 5-летний возвращение -16. 67%. Это является одним из самых популярных акций, проведение почти $2 млрд в активах, в это число значительно растет, так как обвал нефть 2014.
Нижняя Линия
Фьючерсные рынки сейчас есть прокси эквити почти все крупные контракты, предлагая трейдерам и инвесторам большее количество мест, которые соответствуют их терпимость к риску и цели.

Комментарии